PORTFOLIO
ABILITY

全球资产配置

用资产与相关性管理波动:把风险拆开,避免单一市场的极端冲击,把收益来源做成“组合”。

配置原则

  • · 先定风险预算,再谈收益目标
  • · 用相关性降低组合波动
  • · 以再平衡控制回撤
  • · 分散地域与币种暴露

执行工具

  • · 核心/卫星结构
  • · 再平衡区间与触发条件
  • · 风险资产与避险资产对冲
  • · 现金与流动性管理
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